ストキャスティクス・MACDを用いたFXトレード手法「STOMAC」




こんにちは、サラリーマントレーダー・しゅんすけです。

今回は、過去に私が取引していた手法を紹介します。

その名もSTOMACです。

あ、ちなみに今命名しました(すんません)。

名前の由来はエントリーと決済の参考にするテクニカル指標から取ってきました(単純すぎw)。

ずばり、そのテクニカル指標は、

  • ストキャスティクス(スロー)
  • MACD

です。

だからSTOMACです!なんだか胃(STOMACH)に負担がかかりそうな名前ですが、気にしない!



ストキャスティクスとは

ストキャスティクスは、テクニカル指標の一つで、相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを判断するオシレータ系の指標です。

「%K」と「%D」の2本のラインを利用した、ファーストストキャスティックスと、「Slow%K」と「Slow%D」の2本のラインを利用したスローストキャスティクスの2種類があります。

ファーストストキャスティックスは、相場の動きに素早く反応するため、短期売買向きですがその分ダマシも多いので使い方が難しいところ。

それを補う役割を果たすのがスローストキャスティクスで、一般的にはこちらを利用するトレーダーが多いのではないかと思います。

買いシグナル

「Slow%D」が0〜20%にある時は、売られすぎゾーンと見て「買い」と判断するのがよいとされています。

また、0〜20%で「Slow%K」ラインが「Slow%D」を下から上に抜ける(ゴールデンクロス)で強い買いシグナルとして使われます。

売りシグナル

「Slow%D」が80〜100%にある時は、買われすぎゾーンと見て「売り」と判断するのがよいとされています。

また、80〜100%で「Slow%K」ラインが「Slow%D」を上から下に抜ける(デッドクロス)で強い売りシグナルとして使われます。

チャートで見てみよう

赤丸:ゴールデンクロス

青丸:デッドクロス

MACDとは

MACD(マックディー)は、移動平均を更に売買シグナルについて高精度にしたテクニカル指標になります。

主にMACDとMACDシグナルという2本のラインの交差を売買のタイミングとして用いられることが多く、シグナル判断が非常にシンプルです。

買いシグナル

MACDとMACDシグナルのゴールデンクロスで買いシグナルとして使われます。

売りシグナル

MACDとMACDシグナルのデッドクロスで売りシグナルとして使われます。

チャートで見てみよう

赤丸:ゴールデンクロス

青丸:デッドクロス

テクニカル指標の設定

実際にトレードしていた時のテクニカル指標の設定をご紹介します。

ストキャスティクス(スロー)

%D:3、Slow%D:3

 MACD

短期:12日、長期:26日、シグナル:9日 

STOMAC手法

何度も言いますが、私が命名してるんでググったりしないでくだいね、何もヒットしませんよ(笑)

これはいろんなテクニカル指標を見ているときにふとひらめいた手法です。たぶん5年前くらい。

エントリー

ストキャスティクス(スロー)を使います。

5分足でゴールデンクロスまたはデッドクロスでエントリー。

ダマしを極力少なくするため、5分足が確定したことを見てからエントリー。

決済

MACDを使います。

5分足でゴールデンクロスまたはデッドクロスで決済。

これも極力利益を伸ばすため、5分足が確定したことを見てからエントリー。

 チャートで見てみよう

赤丸:エントリー

青丸:決済

当時は、USD/JPYのみで試していました。

損切は50pipsで逆指値を設定してました(テキトー)。

ルールとしては、勝っていようが負けていようが青丸(MACDシグナル)で決済すること、それのみでした。

MACDは5分足では遅効シグナルになりやすく、MACDクロス=短期トレンドの終局という感覚があったのでこの組み立てを思いつきました。

この手法は、エントリーから決済は比較的明確なのでやりやすいんですが、ダマしに会った際の損切設定が難しいです。

試してみた1か月目は連勝でしたが、2か月目に大きなドローダウンに会い、そのショックで取引ルールを変更してしまい、結局正しい検証ができないまま辞めてしまいました・・・。

ある程度データがそろうまでは取引のルールは絶対変えない方がよいです。

おそらくこのインジケーターのシグナルのみで取引する方法では、継続的に勝つことは難しいでしょう。

ただし、このシグナルを基準として、負けパターンの共通項を探っていき、負けパターンでは、シグナルが出てもエントリーしない、そういった検証を続けていけば、勝てる手法に昇華することもできると思います。

少し工夫すれば面白い手法だと思うんで、よろしければ参考にしてみてください!




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